美國熱門金融工程/金融數(shù)學碩士項目解析

美國金融工程/金融數(shù)學專業(yè)各院校申請條件及專業(yè)設(shè)置介紹

金融工程就是為了培養(yǎng)既通曉金融市場又有數(shù)學應(yīng)用能力的復合型人才而產(chǎn)生的。金融工程是商科領(lǐng)域最熱門的專業(yè)之一，而且也是商科領(lǐng)域起薪最高的專業(yè)。金融工程在不同學校的叫法不太一樣，比如金融數(shù)學、定量金融、計算金融等等，雖然名字不同，課程側(cè)重點也稍有不同，但它們都有一個共同的特點，那就是：用數(shù)學的知識，通過計算機的操作，來解決金融領(lǐng)域的問題。

通過這個定義可以看出，金融工程是數(shù)學、計算機、金融三個領(lǐng)域的交叉學科，下面我們將具體介紹一下全美排名最熱門TOP15的金融工程/金融數(shù)學項目。

1、巴魯克學院

巴魯克學院的金融工程項目位于紐約城市大學，雖然紐約城市大學知名度一般，但巴魯克的金工常年在Quantnet金工排名中位列第一。最近學校官方統(tǒng)計了2016-2018這3年的畢業(yè)生數(shù)據(jù)，這3年的畢業(yè)生中，95個要找工作的學生有93個學生在畢業(yè)的3個月內(nèi)找到了工作，其中89%的工作是在紐約，大多數(shù)人在投行工作，這個就業(yè)數(shù)據(jù)是其他項目無法比擬的。

巴魯克項目的申請不需要托福，對學生的出身卡的也不是很嚴，但是巴魯克金工的錄取非常重視面試，如果背景一般，面試表現(xiàn)非常優(yōu)秀也是可以拿到錄取的。巴魯克的面試主要考察計算機/數(shù)學能力（技術(shù)面）、英語口語表達能力（以此來考察英語水平，而不是通過托福）、申請者的申請動機（是否和該項目的要求匹配）。

此外，巴魯克金工項目的學費是40980美元，是所有金工項目中學費最低的項目之一。

巴魯克的金融工程項目為學生提供了非常個性化的課程配置，從而使學生既能夠掌握金融工程專業(yè)的核心技能要求，如定量金融分析工具，概率與隨機過程，機構(gòu)性融資，市場微觀結(jié)構(gòu)模型，金融計量經(jīng)濟學，時間序列等相關(guān)內(nèi)容，同時學生也能夠接觸到商品期貨交易，大數(shù)據(jù)金融，行為金融，固定收益風險管理，投資組合管理，市場和信貸風險管理，期權(quán)市場等最熱的金融領(lǐng)域。

2、卡耐基梅隆大學

卡耐基梅隆大學的計算金融是全美開設(shè)最早的金工項目之一，到現(xiàn)在已經(jīng)有25年的歷史。這個項目是金工方向頂尖的項目，和伯克利、巴魯克的金工并列全美第一。這個項目有2個上課地點：一個是在匹茲堡校區(qū)，另外一個是在紐約校區(qū)，其中紐約校區(qū)是遠程教學。學生可以自己選擇在哪個校區(qū)上課，兩個不同的校區(qū)各有利弊，在匹茲堡和教授的聯(lián)系會更多一些，教學效果更好點，學生也可以選修別的系的課程。在紐約校區(qū)的話找實習找工作會更加方便，雖然是遠程教學，不過每門課的教授都會定期飛到紐約和學生面對面交流。

卡耐基梅隆大學的計算金融項目雖然是在商學院下，不過受到卡耐基梅隆大學計算機全美第一的影響，這個項目無論是在申請要求還是課程設(shè)置上，都非?？粗鼐幊獭？突仿〉挠嬎憬鹑陧椖吭谏暾埖臅r候是需要掌握C/C++的知識，而且最好在簡歷上也有編程經(jīng)歷。如果通過了初審，所有的人都會被要求參加一個面試，面試除了考察你的口語、申請這個項目的動機外，還會有技術(shù)面這個環(huán)節(jié)。被錄取后，這個項目第一年很多課程都是需要用到Python、C++或者R語言。

在過去5年，卡耐基梅隆大學計算金融項目的畢業(yè)生，有99%拿到了暑期實習機會，94%在畢業(yè)后半年內(nèi)找到了全職工作，全職工作公司大多是投資銀行，對沖基金，金融科技公司等。

該專業(yè)的課程設(shè)置是模塊化的，一共24-25門課，一年半修完。很多課程是專門為本專業(yè)設(shè)計的，由四個學院/系的教授一起承擔講授任務(wù)。學生也有機會去選修這些學院/系的其它課程。課程設(shè)置的方向也比較廣。數(shù)學系、統(tǒng)計系的系主任也會各自教授一門課程。該專業(yè)的著名教授包括：Steven Shreve，John P. Lehoczky。Steven Shreve寫的教材一直是該專業(yè)的優(yōu)秀作品，其它專業(yè)也大多數(shù)用這本書做教材。

3、加州大學伯克利分校

加州大學伯克利分校的金融工程項目每年申請的人數(shù)不多，一年有500多人申請，這主要歸功于其巨貴的申請費275美元。伯克利的金工每年錄取60-80人。這個項目是一個春季項目，從每年的3月份到第二年的3月份。雖然是一個一年的項目，不過由于該項目橫跨了一個暑假，這個項目的學生是可以找一個暑期實習的。這個優(yōu)勢是其他一年項目不能比擬的。

伯克利金工項目的知名度很高，不過由于地處加州，離東部和中部的用人單位都很遙遠，找工作和實習都比較折騰。雖然地處西部，但是這個項目就業(yè)還是很不錯的，這主要歸功于該專業(yè)的負責人每年至少5次去紐約等美國金融中心城市以及倫敦、巴黎宣傳該專業(yè)的優(yōu)勢并與各大機構(gòu)的負責人座談，宣傳該項目的同時，了解他們對行業(yè)新發(fā)展的看法并在課程中加以改變。這樣做可以說極大地迎合了雇主的胃口。

伯克利金工招收的大多數(shù)學生都是先前有過全職工作經(jīng)驗，招收的大陸應(yīng)屆生很少。

加州大學伯克利分校的金融工程聯(lián)合了加州大學洛杉磯分校的Anderson商學院、加州大學歐文分校的Paul Merage商學院以及加州大學圣地亞哥分校的Rady商學院，將該專業(yè)的優(yōu)勢發(fā)揮到了最大，來自這些名校的教授包括：著名的研究金融數(shù)學的Francis Longstaff、著名的研究風險管理的Philippe Jorion、提出二項式期權(quán)定價模型Mark Rubinstein。

4、哥倫比亞大學

哥倫比亞大學的金融工程位于工業(yè)工程與運籌系下，哥倫比亞大學的名氣加上這個項目的地理位置，使得這個項目成為金工項目的熱門。雖然金工項目大多數(shù)是以就業(yè)為導向的，不過這個項目的課程設(shè)置既有偏重實踐的課程，也有偏重學術(shù)的課程。哥大金工項目的畢業(yè)生有一定比例是畢業(yè)后繼續(xù)讀博而不是工作。

哥倫比亞大學的金工傾向于招收數(shù)學或物理背景的學生，申請的同學們可以重點的往這方面靠，比如找數(shù)學系的老師寫推薦信，增加學術(shù)推薦信數(shù)量等等。

Emanuel Derman是哥倫比亞大學金融工程項目的負責人，在華爾街是人人景仰，他之前出了一本書《My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance》，詳細描述了他如何從一個物理教授轉(zhuǎn)行做Quant的艱辛歷程。其它的著名教授包括Ioannis Karatzas, Mark Broadie, Steve Kou和PaulGlasserman等，都是華爾街或金融研究領(lǐng)域有頭有臉的人物。

5、紐約大學

紐約大學的金融數(shù)學項目開設(shè)在應(yīng)用數(shù)學全美排名第一的紐約大學數(shù)學系下，這個項目是一個1年半的項目，一共3學期，每學期修4門課，課程基本上都是固定好的，沒什么選修課。在第二學期和第三學期之間，學生可以利用暑假找一個實習。

紐約大學金融數(shù)學響亮的項目名聲加上其優(yōu)越的地理位置，使得競爭非常激烈。這個項目過去幾年每年招收30多個學生，其中有4-5個中國人。這兩年招收的學生開始增多，去年一共有44人入讀，其中有80%的是中國人，不過這些中國人有一半左右的是海本。

從這個項目錄取者的背景看，雖然分布的專業(yè)很廣，有數(shù)學、經(jīng)濟、金融、計算機、物理專業(yè)的學生，不過這些學生都有著非常強大的數(shù)學背景。學校也規(guī)定申請者必須修過以下課程，包括：多變量微積分（偏微分, 多重積分, 泰勒展開)、線性代數(shù) (方程組, 行列式, 因式分解, 賦范空間和零空間, 特征值和對稱矩陣)、概率論 (獨立性，條件概率, 高斯分布, 大數(shù)定理, 中心極限定理)。

紐約大學金融數(shù)學項目雖然沒有要求考GRE的數(shù)學SUB，但是有數(shù)學Sub還是會加分的。數(shù)學sub考察的數(shù)學深度不是特別深，只是范圍比較廣，雖然考察的重點是微積分，但是如果想拿到高分的話，抽象代數(shù)、復分析、拓撲學還是要都學習的。

課程設(shè)置和名師：該專業(yè)的教授都是一流水準的，如Steven Allen, Marco M. Avellaneda,Peter Carr, Jonathan B. Goodman, Robert V. Kohn等等，每一個都是在業(yè)界如雷貫耳的名角。

6、普林斯頓大學

普林斯頓的金融項目，雖然叫做金融，不過由于偏金工的課程設(shè)置，普林斯頓的金融在很多金工的排名上都榜上有名。普林斯頓的金融項目是一個2年的課程項目，是所有金工項目中時間最長的，全面的課程加之對理論的重視，這個項目的申請者需要在申請材料中展示出在金融、數(shù)學和編程領(lǐng)域全方位的能力。

普林斯頓的金融項目每年招收25-30人，普林斯頓的金融是所有金工項目中錄取比例最低的項目之一。往年大陸學生基本上1年只錄1個，有的年份甚至沒有。這幾年才陸陸續(xù)續(xù)多了起來，不過也不超過5個。

研究金融的主要集中在ORFE（operations research and financial engineering)系和經(jīng)濟系，并且以operation research, optimization等為主，而數(shù)學方面的隨機以及統(tǒng)計等方面并非很強。該專業(yè)強手如林，競爭壓力可想而知，希望申請者做好準備。

7、康奈爾大學

康奈爾大學的金融工程是一個設(shè)置在運籌學與信息工程系下的1.5年的碩士研究生項目。其中第一年授課是在康奈爾大學本部，最后半年考慮到學生找實習以及全職工作的需要，課程是在康奈爾大學曼哈頓校區(qū)完成的。由于曼哈頓的兩個強大競爭對手的存在：紐約大學和哥倫比亞大學，而且他們的地理優(yōu)勢更加明顯，以及康奈爾大學金融工程的課程設(shè)置因為缺少數(shù)學系和統(tǒng)計系教授的參與，該項目在兩個方面沒有顯現(xiàn)出更多的優(yōu)勢?？的螤柎髮W金融工程的就業(yè)相比其他頂尖項目處于劣勢。

該專業(yè)比較有名的教授包括：Robert Jarrow，他是著名利率模型Heath-Jarrow-Morton模型的創(chuàng)立者之一。

8、哥倫比亞大學

哥倫比亞大學的金融數(shù)學項目是由數(shù)學系、統(tǒng)計系2個系聯(lián)合開設(shè)的碩士研究生項目。該項目一共需要修10門課，其中有3門是選修課，相比于哥倫比亞大學的金融工程項目而言，該項目更加適合數(shù)學背景強的申請者。哥倫比亞大學的金融數(shù)學偏數(shù)學理論一些，而金融工程更加重視金融實踐。金融數(shù)學的整體質(zhì)量（包括培養(yǎng)目標、課程設(shè)置、師資力量等）比工學院的金融工程要差。不過得益于哥倫比亞大學常春藤的名氣以及地理位置，該項目的畢業(yè)生有97%畢業(yè)后從事著金融領(lǐng)域的工作。

哥倫比亞大學的金融數(shù)學項目偏好招收數(shù)學、物理、計算機背景的申請者，2018年一共有1365個申請者，最后錄取了68個，68個人中有70%的錄取者是中國人，一半以上是大陸申請者。拿到錄取學生的平均GRE數(shù)學分數(shù)是169.2，接近滿分。

9、芝加哥大學

芝加哥大學金融數(shù)學項目是數(shù)學系（全美第六）、統(tǒng)計系（全美第六）和經(jīng)濟系（全美第一）合辦的為期一年的碩士研究生項目。先修課程包括多變量微積分，線性代數(shù)，微分方程（這個非常關(guān)鍵，成績單上要有清晰顯示），概率，統(tǒng)計，C++（或Matlab），另外一些實習，工作的背景也是很用的。特別喜歡數(shù)學專業(yè)的學生，也可以接受自然科學的申請者。

芝加哥大學金融數(shù)學項目不接受GMAT成績，除了必須考GRE外，強烈推薦考GRE 數(shù)學Sub。托福成績建議108以上（單科在26分以上）。

該項目的著名校友有：貨幣學派代表人物Milton Friedman, BS期權(quán)定價公式的創(chuàng)始人MyronSamuel Scholes。教授方面，該專業(yè)的兩個Director：Niels O. Nygaard 和Neil A. Chriss，都是在業(yè)內(nèi)有一定名氣的角。特別是后者，以前曾是紐約大學Mathematics in Finance項目的創(chuàng)辦人之一。

10、喬治亞理工學院

喬治亞理工學院的定量與計算金融是由工程系、數(shù)學系和商學院合辦的為期一年半到兩年的碩士研究生項目，春秋季都招生。該項目的教授來自工程系的最多，其次是數(shù)學系和商學院。位于亞特蘭大的喬治亞理工學院地理位置并不優(yōu)越，雖然聲譽不錯，不過找工作就沒有在紐約、芝加哥、波士頓那么方便。

喬治亞理工學院的定量與計算金融項目的負責人是中國人，對中國的學校非常了解也導致招生非?？粗乇究茖W校，也就是學校背景和專業(yè)背景很重要。國內(nèi)TOP10以及財經(jīng)名校的好學生被這個項目錄取的概率很大。

11、麻省理工學院

麻省理工學院的金融碩士項目有3個方向：資本市場、公司金融、金融工程。該項目有12個月和18個月兩種授課模式，其中18個月的項目比12個月的多了一個秋學期課程和暑期實習的機會。暑期實習對于想要留美的同學幫助非常大。麻省理工學院的金融項目的畢業(yè)生就業(yè)方向主要有：資產(chǎn)管理公司，咨詢公司，投資和企業(yè)銀行，經(jīng)紀公司，評級機構(gòu)，對沖基金，風險投資家，政府和企業(yè)財務(wù)和財務(wù)部門。

2018年拿到麻省理工學院金融碩士項目錄取的申請者平均本科GPA是3.67，GMAT成績在726，其中有88%的國際學生。針對國際學生，大多數(shù)是沒有工作經(jīng)驗的應(yīng)屆生。

12、華盛頓大學

華盛頓大學的計算金融與風險管理項目是應(yīng)用數(shù)學系下開設(shè)的碩士研究生項目。該項目需要在1年內(nèi)修完42個學分的課程。如果選擇金融工程或者風險管理方向，需要修滿54個學分（1年半時間）。該項目一年招30-40人，一半左右的中國人（包括海本）。畢業(yè)的學生中，大多數(shù)會留在西雅圖工作。

華盛頓大學的計算金融與風險管理項目托福要求92分。對于在金融領(lǐng)域已經(jīng)工作5年以上的申請者，可免除GRE或GMAT托?？荚囈蟆?/p>

13波士頓大學

波士頓大學的金融數(shù)學是開設(shè)在商學院下的碩士研究生項目。該項目為期17個月，招人也喜歡招有金融背景的學生。申請時候需要的先修課方面包括微積分（1，2，3），線性代數(shù)，偏微分方程，基礎(chǔ)的編程能力，不要求工作經(jīng)驗。

就業(yè)方面，波士頓地理位置優(yōu)越，在華爾街的聲譽除了那幾所頂尖的項目外，就是波士頓大學的金融數(shù)學了，雖然學校沒有列出具體的就業(yè)數(shù)據(jù)，不過學校會給每一位學生安排實習，相信憑著波士頓大學的聲譽和優(yōu)越的地理位置，就業(yè)率也會很不錯。

波士頓大學的金融數(shù)學項目的托福要求是92分或雅思單項均不低于6.5。2018年一共有1295個申請者，其中118人最終入讀。

14、紐約大學

紐約大學的金融工程是開設(shè)在工學院下的碩士研究生項目。該項目需要修滿33個學分，一共設(shè)有4個方向：金融市場與企業(yè)金融，計算金融，技術(shù)與算法金融、風險金融。紐約大學的金融工程項目比金融數(shù)學項目在華爾街的認可度低一些，申請難度也會相對較低。在學校統(tǒng)計的就業(yè)數(shù)據(jù)中，在畢業(yè)后半年內(nèi)有89%的畢業(yè)生找到了工作，4%的畢業(yè)生繼續(xù)深造，6%的畢業(yè)生仍在尋找工作。其中在找到工作的畢業(yè)生中，93%是在美國找到的工作。

15、加州大學洛杉磯分校

加州大學洛杉磯分校的金融工程是開設(shè)在商學院下的碩士研究生項目。該項目一共4學期，為期15個月。申請該項目需要具備概率論、統(tǒng)計學、微積分等數(shù)學知識以及C++、Matlab、Python等編程語言。

加州大學洛杉磯分校的金融工程每年的招生規(guī)模在70-80人，其中大概有80%的學生是國際學生，國際學生中，有一半是中國人。根據(jù)學校統(tǒng)計的就業(yè)數(shù)據(jù)，該項目的畢業(yè)生有94%的學生在畢業(yè)后6個月內(nèi)找到了全職工作，平均年薪可以達到10萬美元。

加州大學洛杉磯分校的托福要求100或者雅思不低于7分。