行業(yè)輪動策略，是根據(jù)不同行業(yè)表現(xiàn)差異進行輪動配置，力求抓住表現(xiàn)較好的行業(yè)，剔除表現(xiàn)不佳的行業(yè)，選擇不同時期的強勢行業(yè)進行獲利。從微觀角度出發(fā)，通過個股因子，以一定的加權方式匯總成行業(yè)指標，可以在行業(yè)層面上獲得輪動的信息與效果。

本項目將利用2010年以來的歷史數(shù)據(jù)，進行個股層面及行業(yè)層面處理，通過多空分組方式進行回測，篩選輪動效果較好的指標，并在此基礎上構建輪動組合進行回測驗證策略效果。